8 (495) 151-22-05
Email: info@b-ks.ru
г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35 стр.9

Заказать обратный звонок




Валютный своп


Валютный своп – это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки – датой окончания свопа. Обычно свопы заключаются на период до одного года.

Если ближняя конверсионная сделка является покупкой валюты, а более удаленная – продажей валюты, такой своп называют “купил/продал”.

Если же вначале осуществляется сделка по продаже валюты, а обратная ей сделка является покупкой валюты, этот своп называется “продал/купил”.

Как правило, сделка “своп” проводится с одним контрагентом, т.е. обе конверсии осуществляются с одним и тем же банком. Однако допускается называть “своп” комбинацию двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, заключенных с разными банками.

По срокам валютные свопы можно разделить на три вида:

Если банк осуществляет первую сделку “на споте”, а обратную ей на условиях недельного форварда, такой своп называется “спот-уик”.

Если первая сделка осуществляется с датой валютироваия “завтра”, а обратная сделка “на споте”, такой своп носит название “том-некст”.

Для форвардных свопов характерно сочетание двух сделок “аутрайт”, когда более близкая по сроку сделка заключается на условиях форварда, обратная ей сделка – на условиях более позднего форварда.

Смотрите также:

Валютные фьючерсы
Валютное хеджирование
Валютный опцион
Виды денег и их место в денежной системе
Рынок капитала





Заказ услуги


 
Ф.И.О.*
E-mail*
Телефон
Ваш комментарий
Сколько будет 7+5
/* */